这样，国债期货价格就会跟随ctd债券价格走势。但是并不是说在国债期货到期交割日之前，ctd债券不会发生变动，在一些特殊情况下，ctd债券会发生一定的变化，那么在这种变化发生时，也就是国债期货价格变动较为剧烈的时刻。 国债期货分为2年期国债期货、5年期国债期货和10年期国债期货。 （包括存款规模，杠杆，风险接受程度和风险承担能力）的情况下编制的。任何参考历史价格行情走势仅为提供资讯之用且基于发布者自己的分析。 国债期货遭遇黑色星期一。11日,国债期货主力合约t f1312大跌0 .74%,创下9月6日上市交易来最大的单日跌幅,收于91 .73的新低,该合约已连续6个交易日下跌。 327国债事件,"327"是一个国债的产品，兑付办法是票面利率9.5%加保值贴息。由于保值贴息的不确定性，决定了该产品在期货市场上有一定的投机价值，成为了当年最为热门的炒作素材，而由此引发的327案，也成为了中国证券史上的"巴林事件"，民间(英国金融时报的说法)则将1995年2月23日称为中国证券史 10年期国债期货连续5天收阴，这种行情近两年较为罕见。 国债对于大多数股票 投资者来说，并不是非常热的品种，但这个品种却在一定程度上代表了市场的风险偏好程度和资金的价格趋势，进而会影响到权益市场的格局。 国债期货是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下，为满足投资者规避利率风险的需求而产生的。 一、引言及文献综述 国债期货在中国金融期货交易所上市交易，是我国债券市场发展的重要里程碑，它在丰富市场投资工具、规避利率风险、促进债券市场合理定价
国债期货概述|国债期货|国债_新浪科技_新浪网 国债期货作为利率期货的一个主要品种，是指买卖双方通过有组织的交易场所，约定在未来特定时间，按预先确定的价格和数量进行券款交收的国债 请教前辈，国债期货数字95.5对应的债券隐含收益率是多少？ - 集 …
国债期货重新进入大众视野，今非昔比，这也是中国利率市场化进程中重要的一步。 国债期货基本功能： 与一般期货类似，国债期货的基本功能主要有套利，套期保值，投机。 套利(Arbitraging)：利用国债现货市场和国债期货市场的价格差异赚取利润的交易行为。
国债期货的价格应该等于相同国债的远期合约价格。 然而，二者也存在本质的差别，除了国债期货是标准化合约，而远期是一对 一的场外产品这个差别以外，还包括两点影响国债期货和远期产品理论定价的差 国债期货套期保值比率的计算方法主要有修正久期法和基点价值法等。 （1）修正久期法. 到期日时期货价格收敛于最便宜可交割国债的转换价格，期货合约的修正久期约等于最便宜可交割国债（ctd）的修正久期，从而计算套保比率： 国债期货交易起源于美国，1976年1月6日，cme的国际货币市场率先推出90天美国短期国库券期货交易。2001年之后，10年期国债期货品种取代30年期国债期货成为cbot成交量最大的品种，也是全球利率期货市场最活跃的交易品种之一。 图片来源：摄图网 . 每经记者 王海慜 每经编辑 谢欣. 首批国债期货做市商名单正式揭晓。今日（5月10日），中金所发布了《关于公布国债期货做市 浙商期货：国债期货价格影响因素 在金融市场上，债券收益率是一种价格，是与债券相关的可贷资金的价格，因为债券收益是可贷资金借入者付出的
国债期货与股指期货均属于金融期货。金融期货是交易双方在金融市场上，以约定的时间和价格，买卖某种金融工具的具有约束力的标准化合约。与普通的商品期货相比，其合约标的物不是实物商品，而是证券、货币、利率等金融商品。国债期货与股指期货具备金融期货交易的基本特征，但他们之间